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双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价

作者:王瑶,薛红 | vasicek利率双分数布朗运动保险精算方法脆弱期权

摘要:假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方法研究脆弱期权定价问题。

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计算机与数字工程

《计算机与数字工程》(CN:42-1372/TP)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

《计算机与数字工程》始终秉承:"坚持理论联系实际;坚持实事求是的学风;坚持以应用为主,提高与普及并重;坚持创新;坚持以刊登国内外计算机方面的新理论,新技术,新工艺,新成果研究为主;以学术性,技术性为办刊宗旨。

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